اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

شاخص میانگین متحرک یکی از بهترین ابزارهای تحلیلی است که برای شناسایی روند یک سهم و مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت نمودار به‌کار می‌رود. با کمک این مبنا می‌توان جهت حرکت سهام را شناسایی کرد. به همین دلیل آن را در دسته اندیکاتورهای پیرو یا دنباله‌روی روند تقسیم‌بندی می‌کنند. شایان ذکر است که میانگین‌ متحرک‌ انواع مختلفی دارد که در ادامه دو نوع پرکاربرد آن را بررسی می‌کنیم:

میانگین متحرک ساده (SMA)

در این نوع مبنا، قیمت‌های چند دوره قبل با هم جمع شده و به تعداد تقسیم می‌شود. در واقع میانگین متحرک ساده نوسانات قیمت را فیلتر و در جهت روند، همراه قیمت حرکت می‌کند. کاربرد اصلی این شاخص برای تشخیص جهت روند و شناسایی نقاط حمایت و مقاومت متحرک است. ضمن این‌که این مبنا حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند و تنها به بررسی جهت فعلی قیمت می‌پردازد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

این مبنا یکی‌دیگر از شاخص‌های میانگین متحرک است که به بررسی قیمت‌های مربوط به معاملات اخیر یک سهم می‌پردازد. میانگین متحرک نمایی نسبت‌به نوسانات قیمتی حساس‌تر است و نوسانات بازار را بادقت بیشتری دنبال می‌کند. ضمن یادآوری این نکته که هیچ‌کدام از دو شاخص میانگین متحرک بر دیگری ارجح نیستند و میزان استفاده از آن‌ها تنها به تکنیک‌های معاملاتی تریدر بستگی دارد.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی دیگر از بهترین اندیکارتورهای بازارهای مالی است که سرعت تغییرات قیمت را بررسی می‌کند. این شاخص را می‌توان نوعی اسیلاتور در‌نظر گرفت که به شناسایی صحیح روند بازار می‌پردازد. اسیلاتورها در‌واقع نوعی مبنا هستند که در محدوده‌ای مشخص نوسان می‌کنند و به شناسایی موقعیت‌های اشباع خرید و فروش می‌پردازند.

تنظیمات پیش‌فرض این شاخص برای دوره ۱۴روزه اعمال شده‌است. با این‌که این دوره مناسب‌ترین بازه برای بررسی روند تغییرات بازار است؛ اما انتخاب مناسبی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و بلندمدت نیست. پیشنهاد می‌شود که تریدرهای روزانه این بازه زمانی را بین ۹ـ۱۱ روز تنظیم کنند. بهترین بازه زمانی برای معامله‌گران بلندمدت نیز بین ۲۰ـ۳۰ روز خواهد بود. به‌طورکلی می‌توان بیان کرد که اعمال بهترین تنظیم ابزار کاملاً وابسته به استراتژی تریدر است و نمی‌توان برای همه نسخه یکسانی پیچید.

شاخص تحلیل تکنیکال مکدی (MACD)

مکدی یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که توسط شخصی به نام جرالد اپل در سال ۱۹۷۰ معرفی شد. این ابزار به‌عنوان شاخصی برای تشخیص روند بازار و شناسایی بهترین نقاط ورود به معاملات خرید و فروش سهام در نظر گرفته می‌شود. بااین‌حال بهتر است که به‌جهت داشتن تحلیلی دقیق‌تر از تغییرات قیمتی بازار، از دیگر شاخص‌ها و ابزارهای لوریج نیز استفاده شود. از کاربردهای مهم این مبنا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ارائه سیگنال‌های قابل‌اعتماد

همان‌طورکه می‌دانید، معامله‌گران از طریق سیگنال‌های ارائه‌شده تصمیم به ورود یا خروج از معاملات می‌گیرند. بنابراین قابل اعتماد بودن یک شاخص از اهمیت زیادی برخوردار است. مکدی نسبت‌به سایر ابزارهای تحلیلی دقت مناسبی دارد و سیگنال‌های قابل اعتماد‌تری ارائه می‌دهد.

شناسایی جهت روند و قدرت آن

یکی دیگر از کاربردها و مزایای مهم اندیکاتور مکدی، شناسایی صحیح جهت روند و قدرت آن است. یک معامله‌گر Forex برای آن‌که ترید پرسودی را تجربه کند، نیاز به بررسی میزان قدرت سیگنال دارد. مکدی با ارائه سیگنال‌های قوی و پرسرعت، انتخاب خوبی به‌جهت شناسایی روند بازار و مدیریت سرمایه است.

نمایش رخدادهای واقعی بازار

برای یک معامله‌گر بسیار مهم است که بداند در بازار چه اتفاقی می‌افتد و تغییرات قیمت لحظه‌ای یک سهام به چه شکل است؟ داده‌های حقیقی مکدی به کاربران بازارهای مالی و به‌خصوص Forex کمک می‌کند تا‌‌ به‌درستی بر اتفاقات بازار آگاه باشند و بهترین نقطه معاملاتی را شناسایی کنند.

ارائه تایم فریم‌های مختلف

یکی دیگر از کاربردهای بی‌نظیر مکدی ارائه تایم فریم‌های مختلف با توجه به استراتژی معاملاتی هر کاربر است. همان‌طورکه می‌دانید، معامله‌گران زیادی در Forex مشغول به‌کار هستند و هر از کدام از آن‌ها تکنیک‌های معاملاتی خاص خود را دارند. بنابراین مهم است که بتوانند در تایم فریم‌های مختلف داده‌های لازم از بازار را به‌دست آورند.

شباهت‌ها و تفاوت‌های شاخص RSI و مکدی

همان‌طورکه ممکن است توجه شما جلب شده باشد، RSI و MACD در مواردی نظیر بررسی شتاب روند بازار، نوسانگر بودن هر دو شاخص و استفاده از میانگین متحرک نمایی شباهت‌هایی با هم دارند؛ اما تفاوت آن‌ها در چیست؟ در پاسخ باید بگوییم که مکدی رابطه بین دو میانگین حرکت را بررسی کرده؛ در‌حالی‌که RSI تغییرات قیمت دوره‌های اخیر را بررسی می‌کند. دیگر تفاوت آن‌ها در این است که خط مکدی تفاضل میانگین متحرک نمایی ۱۲روزه قیمت از ۲۶ روز است؛ درصورتی‌که شاخص قدرت نسبی در دوره ۱۴روزه و سطح قیمتی ۷۰ تا ۱۰۰ تغییرات قیمت بازار را ارزیابی می‌کند.

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

شاخص پارابولیک سار را می‌توان یکی دیگر از بهترین ابزارهای تحلیلی مالی دنیا دانست که اطلاعات مفید و جامعی را در رابطه با روند بازار ارائه می‌دهد. پارابولیک در زبان انگلیسی به معنای سهمی شکل بودن و سار به معنای توقف است. بنابراین ممکن است که این ابزار را با نام توقف و بازگشت سهمی نیز بشناسند.

هدف اصلی این شاخص شناسایی روند قیمت یک سهام و پیروی از آن است. بنابراین بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن یک روند از آن استفاده می‌شود. نمای کلی پارابولیک سار را می‌توان به‌صورت نقطه‌چین‌هایی در نظر گرفت که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند. به‌طورکلی از این ابزار برای شناسایی روند و نقاط بازگشتی، مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت دینامیک، شناسایی سیگنال بازگشت با همگرایی، تعیین حد ضرر و مدیریت سرمایه استفاده می‌شود.

شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR)

ATR یا میانگین محدوده واقعی یکی دیگر از شناخته‌شده‌ترین اندیکاتورهای بازار Forex است که توسط شخصی به نام ولز وایدر در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. درواقع کار اصلی این ابزار اندازه‌گیری نوسانات بازار است. در حال حاضر تحلیل‌گران از این مبنا برای شناسایی حرکت جهت‌دار بازار مانند میانگین شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) و میانگین رتبه‌بندی شاخص حرکت جهت‌دار (ADXR) استفاده می‌کنند.

میانگین محدوده واقعی به تریدرها کمک می‌کند که یک دوره بهینه برای انجام معاملات در نظر بگیرند. جالب است که بدانید این شاخص همانند RSI از بازه زمانی ۱۴روزه برای بررسی میانگین قیمت دارایی‌ها استفاده می‌کند. شایان ذکر است که ATR اطلاعات روند یا جهت قیمت را مشخص نمی‌کند، بلکه دیدگاهی از نوسانات قیمت در آن دوره را ارائه می‌دهد.

کاربرد ATR

شاخص ATR به معامله‌گران اجازه می‌دهد که دید بهتر و دقیق‌تری در خصوص ارزش یک سهام داشته باشند و نقاط ورود یا خروج از معاملات را بهتر شناسایی کنند. این ابزار همچنین با تکیه بر ویژگی حد ضرر خود به تریدرها کمک می‌کند که به‌شکل بهتری سرمایه خود را حفظ کنند و در موقعیت‌های پرخطر به کانال‌های معاملاتی وارد نشوند.

پرکاربردترین اندیکاتور برای شناسایی بهترین استراتژی معاملاتی فارکس

اینکه بهترین و پرکاربردترین ابزار برای شناسایی بهترین نقاط ورود یا خروج از معاملات کدام است؟ سوالی پرتکرار در میان کاربران Forex است. در پاسخ باید بگوییم اینکه بهترین مبنا برای تحلیل بازار کدام است، کاملا به تکنیک معاملاتی شما بستگی دارد. تحلیلگران بزرگ و نامی پیشنهاد می‌کنند که به‌منظور کسب سود بیشتر از معاملات از شاخص‌های مختلف و ابزارهای لوریج به‌طور همزمان استفاده کنید.